FDJ

Además de conocer donde están centrados los datos (con las medidas de tendencia central), debemos conocer la dispersión que tienen (en torno a la media).  En finanzas, es común asociar dispersión con riesgo. Medidas de dispersión:   Rango, Desviación, Varianza, Coeficiente de variación, Ratio de Sharpe. 1) Rango .  Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un set de datos. Rango = Máximo valor - Mínimo valor Posee como ventaja la facilidad de cómputo, pero como desventaja que utiliza únicamente dos piezas de la información de la distribución.   2) Desviación media absoluta .  Las medidas de dispersión pueden contemplar en sus cálculos todas las observaciones en la distribución (más allá del valor máximo y mínimo, como utiliza el rango).  La pregunta es ¿Cómo medimos la dispersión? Una noción básica es la distancia de una observación en torno a la media (Xi - X raya).  La desviación media absoluta se basa en tomar el p...

Asimetría (o Skewness) Nos permite identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor de la media aritmética.    Se mide a través del coeficiente de asimetría o de Fisher.   Figura A                             Figura B La figura A exhibe datos distribuidos normalmente, que por definición denotan simetría.  Al dibujar una línea por el medio del histograma, puede verificarse que un lado es el reflejo del otro.  La figura B es también simétrica, a pesar de que dista de ser normal.  Los datos simétricos reflejan un coeficiente de asimetría o de Fisher igual a cero. Distribuciones asimétricas positivas o hacia la derecha Los datos con asimetría positiva o hacia la derecha se llaman así porque la "cola" de la distribución apunta hacia la derecha y porque el valor de la asimetría es mayor a 0 (medido a través del coeficiente de asimetría o de Fisher)....

Una distribución de frecuencias es una tabla que muestra los datos resumidos en un número pequeño de interv alos.  El propósito es resumir la data .  Nos da una idea de no solo dónde se encuentran la mayoría de las observaciones, sino también si la distribución está distribuida de manera uniforme, desequilibrada o con un pico. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias: 1) Ordenar los datos en orden ascendente 2) Calcular el rango de los datos.  Rango = Valor máximo - valor mínimo. 3) Definir el número de intervalos a usar, K 4) Determinar el largo de los intervalos ( interval width ) como Rango/K 5) Determinar los intervalos tras sucesivamente agregar el largo de los intervalos al valor mínimo, frenando una vez que se alcance un intervalo que incluye el valor máximo. 6) Contar el número de observaciones que caen en cada intervalo 7) Construir una tabla de intervalos de la más pequeña a la más grande, que contenga la cantidad de observac...

El término estadística abarca la estadística descriptiva y la estadística inferencial.  La estadística descriptiva es el estudio de como los datos pueden ser resumidos (o sumarizados) efectivamente para describir los aspectos más importantes de largos conjuntos de datos.  Al realizar esta consolidación, se transforman los datos en información.   Por otro lado, la estadística inferencial involucra realizar pronósticos, estimaciones o juicios sobre un grupo grande a partir de un grupo chico.  Los métodos de inferencia estadística se agrupan fundamentalmente en dos clases: Estimación de parámetros y Contraste de hipótesis Población y Muestreo Población:   Se define así a todos los miembros que forman parte de un grupo.   Cualquier medida descriptiva de una población se denomina parámetro.  Una población puede tener múltiples parámetros, aunque los analistas de inversión suelen concentrarse en unos pocos, como la media o la varianza. ...