FDJ

Además de conocer donde están centrados los datos (con las medidas de tendencia central), debemos conocer la dispersión que tienen (en torno a la media).  En finanzas, es común asociar dispersión con riesgo. Medidas de dispersión:   Rango, Desviación, Varianza, Coeficiente de variación, Ratio de Sharpe. 1) Rango .  Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un set de datos. Rango = Máximo valor - Mínimo valor Posee como ventaja la facilidad de cómputo, pero como desventaja que utiliza únicamente dos piezas de la información de la distribución.   2) Desviación media absoluta .  Las medidas de dispersión pueden contemplar en sus cálculos todas las observaciones en la distribución (más allá del valor máximo y mínimo, como utiliza el rango).  La pregunta es ¿Cómo medimos la dispersión? Una noción básica es la distancia de una observación en torno a la media (Xi - X raya).  La desviación media absoluta se basa en tomar el p...